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2011-06-16
大家好!       我想估计异方差稳健标准差,碰到了一个数组定义的问题。
       我怎么定义Variable到数组当中?因为我想用UCLA的代码:
       data temp_dm;
          set estcov;
         drop model dependent;
          array a(5) intercept roa rona lev ppe intang lagpb lagsize nation ind1-ind&n. y1-y&yn.;
          array b(5) std1-std5;
          b(_n_) = sqrt((395/390)*a(_n_));
          std = max(of std1-std5);
        keep variable std;
       run;

       我输出了方差-协方差矩阵。结构如下:

[tr]  [td=1,1,64]Model[/td]  [td]Dependent[/td]  [td=1,1,64]Variable[/td]  [td]Intercept[/td]  [td=1,1,64]roa[/td]  [td]rona[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]Intercept[/td]  [td]4.586475[/td]  [td]-0.06537[/td]  [td]4.81E-05[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]roa[/td]  [td]-0.06537[/td]  [td]0.002556[/td]  [td]-7.8E-06[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]rona[/td]  [td]4.81E-05[/td]  [td]-7.8E-06[/td]  [td]1.02E-05[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]lev[/td]  [td]-0.03028[/td]  [td]0.00071[/td]  [td]-2.9E-06[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]ppe[/td]  [td]1.496526[/td]  [td]-0.03945[/td]  [td]0.000673[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]intang[/td]  [td]-3.43995[/td]  [td]-0.04344[/td]  [td]-0.00015[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]lagpb[/td]  [td]-0.03095[/td]  [td]0.000969[/td]  [td]3.46E-06[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]lagsize[/td]  [td]-2.3E-08[/td]  [td]6.07E-11[/td]  [td]-1.4E-12[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]nation[/td]  [td]-1.29581[/td]  [td]0.022729[/td]  [td]1.91E-05[/td] [/tr] [tr]  [td]MODEL1[/td]  [td]adbtda[/td]  [td]ind1[/td]  [td]-2.58976[/td]  [td]0.017682[/td]  [td]-0.00012
[/td][/tr]
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