卡尔曼滤波，卡尔曼滤波算法，卡尔曼滤波公式是什么？


一、卡尔曼滤波算法
1.1 滤波是什么
所谓了滤波，就是从混合在一起的诸多信号中提取出所需要的信号。

1.2 信号的分类：
（1）确定性信号：可以表示为确定的时间函数，可确定其在任何时刻的量值。（具有确定的频谱）
（2）随机信号：不能用确定的数学关系来描述的，不能预测其任何瞬时值，其变化服从统计规律。（频率不确定，功率谱确定）

确定性信号的滤波：
可采用低通、高通、带通和带阻等模拟滤波器或者计算机通过算法实现--常规滤波。
随机信号的滤波：
根据有用信号和干扰信号的功率谱设计滤波器--维纳滤波(Wiener Filtering) 或者卡尔曼滤波(Kalman Filter)
随机信号的滤波也可以看做是估计问题。
1.3 kalman filter是什么
简单的说卡尔曼滤波器是一个“optical recursive data processing algorithm(最优化回归数据处理算法）”。从形式上，卡尔曼滤波器是5个公式。
对于解决大部分问题卡尔曼滤波器是最优、效率最高甚至是最有用的。他的广泛应用已经超过30年，包括机器人导航、控制、传感器数据融合，甚至在雷达系统及导弹追踪等方面，近年来更被用于计算机图像处理，例如头像识别，头像分割、图像边缘检测等等。


二、卡尔曼滤波公式