我没学过计量经济学，但是因为EVIEWS作业需要，我找了一组股票收益率的数据，按照课本上方法准备建立个ARMA模型，前面的检验平稳性好像没有问题，就是现在到识别模型这里和书上的不大相同，请高手帮我分析下，还有阶数怎么确定的。我上传不了图片，只能从EVIEWS里面直接复制了。对了，图片我上传到我的空间相册了，请高手帮忙看看，谢谢！
Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob
      
       .|.      |        .|.      | 1 0.013 0.013 0.0386 0.844
       .|*      |        .|*      | 2 0.083 0.083 1.7467 0.418
       .|*      |        .|*      | 3 0.070 0.069 2.9682 0.397
       *|.      |        *|.      | 4 -0.076 -0.085 4.4003 0.355
       *|.      |        *|.      | 5 -0.100 -0.112 6.8699 0.230
       .|.      |        .|.      | 6 -0.021 -0.011 6.9815 0.323
       .|.      |        .|.      | 7 -0.014 0.018 7.0291 0.426
       .|*      |        .|*      | 8 0.090 0.106 9.0616 0.337
       .|.      |        .|.      | 9 0.051 0.038 9.7156 0.374