全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
建立ARMA模型时，因变量必须要进行差分么
一壶清茶
5397 7
2011-06-17
建立ARMA模型之后，需要进行残差平方图检验么？如果需要的话，我想问一下，以原序列作为因变量建立模型，残差平方图检验是显著的；以差分后的序列作为因变量进行建模，检验就不是那么显著了，从第几阶之后才变得显著。这是怎么回事呢？向各位大侠求教，谢谢啦！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
pingkang
2011-6-17 12:10:37
是否需要差分要看数据是否平稳，如GDP的绝对数就是不平稳的，需要差分。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

alexhuang2137
2011-6-17 12:11:10
原始数据如果明显不平稳（趋势或者季节性）的话一定要差分，直到平稳为止，否则套ARMA没有意义
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

crystal8832
2011-6-17 12:13:12
建立ARMA模型之前你应该先看自相关和偏自相关图呀，如果图形有明显的拖尾和结尾的话你才能做ARMA模型，如果模型不平稳，在尝试做差分，那不就是ARIMA模型了么！！~~~~(>_<)~~~~  我也是新学的，不一定对哦。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

murong2009
2011-6-17 12:15:36
平稳了就不用差分了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kevinion
2011-6-21 10:10:55
如上面所言！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群