关于ARMA模型，求解答。

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收藏 2010-05-31

我对一个序列建AR模型，随着参数不断增大p=1,2,3,4,5,6,7
r方越来越大，aic越来越小。

这是怎么了？

我还没有试MA的参数。

接下来应该怎么办？

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2010-5-31 18:55:53

建立ariam模型的关键在于确定ar、ma项的阶数，关键点在于看自相关和偏相关系数的图形，然后根据图形来判断可能的滞后项，全部将可能的代入，然后依照概率的取值，从高到低，逐一剔除不合适的变量，最终多次试验，建立最优的模型

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2010-5-31 19:10:59

如图，p，q应该大致确定什么值呢？

再简单解释一下。。谢谢啊。

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2010-6-1 21:08:20

个人认为p=3，4，5 q为4，5，6，7，主要是看那些在置信区间边界的难于确定，所有才有多种结果，我也是这两天才学的，不知对否？见笑了。人大一个老师有本3.1版本的书，今天看的实在很迷糊，按照他的说法，你的结果中可能还有其他高阶的，就是把低价转化为高阶，说这样便于解释，至今没明白。

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