含有缺失值的ARMA模型的拟合 - 经管之家

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含有缺失值的ARMA模型的拟合

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收藏 2016-02-11

各位大神好，本人在写论文阶段，但是对于R语言还是小白，现在有个很重要的问题需要解决，想请大家帮下忙，是关于ARMA模型在缺失值存在的情况下如何估计，本人利用向前预测和向后预测得到缺失值的值，然后把这个值替代缺失值，得到完整的时间序列，然后建立ARMA模型，具体内容我会在附件上贴上，但是不知道如何用R语言验证我这个方法合不合适，想请各位大神帮一下忙。。。。。。。。当然，可以是有偿的。。。

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ARMA ESTIMATION WITH MISSING VALUE.pdf

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2016-2-11 10:37:58

你是用eviews做的，为什么用R验证呢？

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2016-2-11 11:01:27

EVIEWS只能一遍一遍的手算，太麻烦。R能自动replicate，大量重复以后，得到的参数才能看到底合适不合适啊。。。正因为EVIEWS不适合，所以想用R做啊。。。。

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2016-2-11 11:06:56

用R生成n遍ARMA（1,1）时间序列，然后用这个方法估计n次含有缺失值的ARMA（1,1）模型的参数，然后用拟合的参数的均值和实际参数对比看，这个方法合适不合适。。。。EVIEWS好像不能实现吧。。。。

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