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现期风险暴露值=以公允价值计算的重置成本+名义本金*固定系数
各类衍生品的公允价值在财务报表上应当有，但财务报表可能会按照衍生品类别（远期、期权、互换等）披露衍生交易名义本金，而非严格按挂钩标的（利率、汇率、股票）种类披露名义本金数，这个没什么办法。
但我理解，中国的商业银行衍生产品主要的挂钩标的就是汇率和利率两大类。至于产品期限划分，如果没有数据来源，只能姑且估计一下了。比如：利率产品全部选择期限一年以下、固定系数为0%，汇率产品全部选择期限一年以下、固定系数为1%。

另外，你提及的文件《商业银行杠杆率管理办法》已经形成正式文件（银监会令2011年第3号）。相关内容引用如下：
汇率、利率及其他衍生产品现期风险暴露值的计算方法
汇率、利率及其他衍生产品，主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等。衍生产品敞口按现期风险暴露法计算，纳入表内资产余额，具体计算公式如下：
现期风险暴露值=以公允价值计算的重置成本+名义本金*固定系数
不同剩余期限衍生产品的固定系数如下表：
        利率        汇率与黄金        股票        黄金以外的贵金属        其他
不超过1年        0.0％        1.0％        6.0％        7.0％        10.0％
1年以上，不超过5年        0.5％        5.0％        8.0％        7.0％        12.0％
5年以上        1.5％        7.5％        10.0％        8.0％        15.0％
注：表中“其他”指上述利率、汇率、黄金、股票和贵金属之外的衍生产品。