GMM 的值不在fe和ols之间

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收藏 2011-06-21

各位达人，用stata，GMM做出来y的滞后一期的值是0.518，固定效应做出来y的滞后一期值是-0.34，混合ols做出来y的滞后一期是-0.015
问题：GMM估计出来的y的滞后一期的系数根本不在固定效应和混合之间？
哪位达人能告诉我有可能是哪里出错了？

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mayywj0528

2011-6-21 09:13:21

其实合意的值应该是上一期y的值越大这一期y的值也越大，系数应该是正，也就是说我的GMM估计出来的符号没有问题，难道固定效应和混合效应估计的有问题嘛？我就是 xtreg y x1 x2 x3 x4 x1（-1） y（-1），fe命令没错呀，但是估计出来的系数符号不对，难道是数据的问题呀？

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mayywj0528

2011-6-21 09:31:38

其实不能要求y的滞后一期一定和y的符号一致，fe和混合ols本来就不能估计动态面板，所以估计出来的系数是有偏的，关键是GMM的值不在二者之间

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mayywj0528

2011-6-21 09:33:48

如果GMM估计动态时，其他的不变，也就是命令里面前定变量、内生变量的设定都不变，把y的滞后一期和其他外生的解释变量放在一期，这个y的滞后一期的系数是在固定和混合之间，但是不显著，这又是什么原因呀

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lavie8023

2015-8-22 14:55:17

mayywj0528 发表于 2011-6-21 09:33
如果GMM估计动态时，其他的不变，也就是命令里面前定变量、内生变量的设定都不变，把y的滞后一期和其他外生 ...

楼主的问题解决了吗... 我也遇到了类似问题请教楼主：做出GMM滞后一期系数与OLS结果中滞后一期系数相同，显著性不同，请问这样的结果存在问题吗？

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zpp814

2017-6-26 18:35:53

请问你这个问题解决了吗，迫切需要求助

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