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2022-10-16
本人最近参考文献,选择将OLS FE RE GMM回归结果放在一起比较。主模型选择的是GMM,但是GMM回归结果却显示有一个控制变量与其他三个完全相反,并且显著,这个时候我应该怎么处理呢。

GMM的工具变量滞后期调整了很多次,最后得出了既满足检验又都显著的结果,但是却呈现了这个问题。请问各位老师,学者有什么建议,或者是我应该如何解释呢。
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2022-10-19 15:25:55
控制变量的系数一般来说并不重要,也无须解释
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2022-10-26 10:55:05
因为每个模型的算法不同啊,比如FE和RE,默认控制个体效应,或者时间效应等。OLS可以不用考虑这些效应,直接根据数据特征进行回归。GMM在控制个体效应的基础上又增加了内生性。你的结果说明,那个控制变量可能与工具变量存在共线性。如果这个控制变量不是重要的变量,且不影响核心变量的系数和显著性,可以删除或者直接不分析它就行。
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2022-12-3 15:54:45
模型不一样,对因变量的影响也会有不同,影响不是很大
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2023-4-13 14:33:46
请问如果只有四个控制变量,三个控制变量的系数符号都不相同怎么解决呢
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