【求教】state差分gmm回归中wald检验无效，而系统gmm就有效，该怎么破？

hhhhhsy

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收藏 2022-10-17

求教各位前辈，我在做gmm分析时，发现用系统gmm一切正常，当使用差分gmm时，wald检验那就几个点，没有结果，请问这是哪里出问题了呀？如图，不胜感谢！

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cathyshen

2022-10-18 13:23:28

是不是样本太小了， Wald检验有时会拒绝的

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hhhhhsy

2022-10-18 15:13:48

cathyshen 发表于 2022-10-18 13:23
是不是样本太小了， Wald检验有时会拒绝的

31省，7年，共217个样本，样本量应该还可以吧

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dbyluck

2022-10-18 16:40:06

一般根据文献依据，选择适合的方法做检验。看下陈强老师的书就会发现三种GMM方法原理不同。系统GMM方法在微观研究更常用。

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2021118005

2022-10-19 10:21:55

系统GMM可操作性太强

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奇小葩

2022-11-18 14:12:50

一般用系统GMM吧，貌似系统GMM可以缓解异方差问题，要是没记错的话，当模型存在异方差问题时，差分GMM会有一定的偏误

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