stata回归结果出现omitted/不随个体变化的变量如何控制年份效应

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收藏 2022-10-25

江湖救急!!!!1!
各位老师们大家好，本人在做ols回归时，控制了年份和行业效应，但是结果中全国GDP增长率这个变量的系数是omitted，请问这种情况如何处理，是因为这个变量不随个体变化，只随时间变化吗？我去掉i.year就会出现系数。但是我查阅了一些文献，他们都控制了年份效应而且还有系数。

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zhaolxy

2022-10-26 17:36:21

全国GDP肯定是不随个体随时间改变的，所以加入时间固定效应肯定就omitted掉了
如果你在行业层面控制个体固定效应，那就直接把GDP换成省份GDP然后考虑要不要取对数作百分比解释就好了

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xiaoyi1128

2022-10-26 20:31:11

zhaolxy 发表于 2022-10-26 17:36
全国GDP肯定是不随个体随时间改变的，所以加入时间固定效应肯定就omitted掉了
如果你在行业层面控制个体固 ...

xi: reg LnCostR LnRevR GDP Mshare Roa Rinde Lev Soe Dual Size Age Sh i.Industry i.year, r

您好，以上是我的回归命令，请问您的意思是把全国GDP换成省份GDP吗

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zhaolxy

2022-10-27 17:26:32

xiaoyi1128 发表于 2022-10-26 20:31
xi: reg LnCostR LnRevR GDP Mshare Roa Rinde Lev Soe Dual Size Age Sh i.Industry i.year, r

您好， ...

对，不过这样就涉及GDP变量在你的结果中该如何解释的问题了
其实如果GDP不是你关注的核心变量，你直接报告结果的时候说明GDP变量因为时间固定效应被omitted掉了就行了，如果这个是你的重要变量（比如你就要研究GDP对某个东西的影响），那你不如改下综述，说明用省份GDP的合理性就行了
关键就是你想用模型证明什么，如果是RevR和CostR的因果关系，那GDP被omitted掉了根本无所谓的，因为从原理上就很好解释omitted掉根本不会造成系数偏误

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zhaolxy

2022-10-27 17:27:50

xiaoyi1128 发表于 2022-10-26 20:31
xi: reg LnCostR LnRevR GDP Mshare Roa Rinde Lev Soe Dual Size Age Sh i.Industry i.year, r

您好， ...

关键就是，你就算留着省级GDP，报告了GDP的系数并把它作为结论而非单纯的控制变量，那你该如何证明省级GDP在你的模型里是完全外生的呢顺便，有些文章的结果是“不可复现”的，所以必须得参考质量好的文章

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