全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
请问，处理异方差时，如果除以abs（resid），是否能一定消除
润滑油炒饭
4726 1
2011-07-02
如果是如何证明
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
zhaojumping
2011-7-3 00:35:44
能消除阿，你去看李子奈的计量经济学吧，说起来麻烦。
但是这样消除有个问题，就是参数的意义变了，因为这样加权后的变量不再是以前变量了。
建议可以用newey-west的异方差自相关一致协方差得到更准确地参数标准差，从而使参数检验正确。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群