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请问，处理异方差时，如果除以abs（resid），是否能一定消除
润滑油炒饭
4730 1
2011-07-02
如果是如何证明
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zhaojumping
2011-7-3 00:35:44
能消除阿，你去看李子奈的计量经济学吧，说起来麻烦。
但是这样消除有个问题，就是参数的意义变了，因为这样加权后的变量不再是以前变量了。
建议可以用newey-west的异方差自相关一致协方差得到更准确地参数标准差，从而使参数检验正确。
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