设置权数W=RESID^2 作用忒明显了

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收藏 2012-05-06

我用eviews建了几个模型后，自变量的p值不够显著，于是我设置了权数W=RESID^2，结果拟合优度立刻达到了0.99，甚至是1！自变量的p值也变得显著了，请问这是为什么啊？这样的模型可以用吗？

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2012-5-6 14:17:56

就是加权最小二乘呗。你首先要检验一下模型是否存在异方差，如果没有，建议就不要这样做了。另外，使用加权最小二乘，参数的解释含义就发生了变化。

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2012-5-6 14:18:00

什么的权数？

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2012-5-6 14:44:13

zhaojumping 发表于 2012-5-6 14:17
就是加权最小二乘呗。你首先要检验一下模型是否存在异方差，如果没有，建议就不要这样做了。另外，使用加权 ...

参数解释含义发生了什么变化？求指教

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2012-5-6 14:49:49

陈旭1988 发表于 2012-5-6 14:44
参数解释含义发生了什么变化？求指教

原来的b是x和y的系数，加权后的系数b是x*w和y*w的系数。w是权数。当然权数设置正确的话，可以证明b中只有截距的含义发生了变化（你的权数设置不对）。为了得到更好的统计推断，也就是p值，现在一般都不用加权方法了，直接用方差/协方差一致标准差。

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