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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2011-07-06
由于要做和LSM有关的问题,老师说LSM算法肯定能找到,但是小弟苦于手头只有度娘和谷哥,请方便的朋友帮忙找个算法,什么计算机语言都行,c,matlab或者其他皆可。另外如果有好心人能就LSM算法改进的进展的相关资料也请帮忙告知,谢谢。
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2011-7-6 15:32:09
1# sups007
自己写吧~~~
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2011-7-6 15:51:52
LSM最小二乘也需要这么麻烦吗?比起其他的方法已经是很简单的了吧!!
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2011-7-6 19:56:39
sups007 发表于 2011-7-6 13:01
由于要做和LSM有关的问题,老师说LSM算法肯定能找到,但是小弟苦于手头只有度娘和谷哥,请方便的朋友帮忙找个算法,什么计算机语言都行,c,matlab或者其他皆可。另外如果有好心人能就LSM算法改进的进展的相关资料也请帮忙告知,谢谢。
我最近也在研究这方面的东西,用最小二乘蒙特卡洛方法来定价美式期权。
看得资料是
Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach
an Anlysis of a Least Squares Regression Method for American Option Pricing

很多地方不懂,我们可以一起讨论啊,老师推荐你什么书麻烦也告诉我一声呗,多谢了!
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2011-7-7 13:53:47
很多帖子都能见到你,哈哈~ 2# supershancky
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2011-7-8 01:02:52
shocksky 发表于 2011-7-6 15:51
LSM最小二乘也需要这么麻烦吗?比起其他的方法已经是很简单的了吧!!
高人能否推荐一下,有什么书呢?
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