sups007 发表于 2011-7-6 13:01 
由于要做和LSM有关的问题,老师说LSM算法肯定能找到,但是小弟苦于手头只有度娘和谷哥,请方便的朋友帮忙找个算法,什么计算机语言都行,c,matlab或者其他皆可。另外如果有好心人能就LSM算法改进的进展的相关资料也请帮忙告知,谢谢。
我最近也在研究这方面的东西,用最小二乘蒙特卡洛方法来定价美式期权。
看得资料是
Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach
an Anlysis of a Least Squares Regression Method for American Option Pricing
很多地方不懂,我们可以一起讨论啊,老师推荐你什么书麻烦也告诉我一声呗,多谢了!