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请教:如何将月度收益率数据转化为季度收益率数据
楼主
liusha2000
4776
1
收藏
2011-07-07
Fama-French 25 potflolio的月、日、年的收益率数据在French的网站上都有提供,唯独季度数据没有。现在我想作季度的数据分析,如何获取?
我的作法是直接将每月的收益率数据加1,再每三个月的数据相乘。可是得到的数据与一篇文献中所提供的数据并不一致,请教各位如何处理,谢谢了!
另附上两个数据文件,其中FF_Q文件是作者处理后得到的季度数据,另一个文件是从french网站上下载的月度数据:
FF_Q.txt
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25_Portfolios_5x5.txt
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沙发
ba40403
2011-7-7 17:32:16
(1+第1月)*e^(1/12)=(1+第2月)???
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