VAR有单位根大于1，到底能不能做脉冲和方差分解啊？？？ - 经管之家

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VAR有单位根大于1，到底能不能做脉冲和方差分解啊？？？

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收藏 2011-07-11

VAR有单位根大于1，到底能不能做脉冲啊？？？如果不能，是不是用它的一阶差分，VAR稳定才能做啊？

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2011-11-5 16:06:41

在论坛其他地方看到的：建立VAR模型并没有对序列有什么要求，不过要想进行脉冲与方差分解的话，则要求所建立的VAR模型是稳定的（而不是序列平稳），也就是VAR模型的AR根均小于1（在单位园内），考虑到VAR系统平稳，所以应在建立模型时用平稳序列（这就是有的书上要求平稳序列，有的不要求平稳序列）

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2011-11-14 23:52:26

ar大于1是不能做脉冲检验和方差分解的。

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