关于DCC-GARCH

ganenqinqing

2734

收藏 2011-07-11

有两个市场，其中一个市场ARCH效应不显著，ARCH项系数不显著，另一个市场ARCH效应显著，它们两能够做DCC-GARCH模型吗？谢谢！

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tlw1987

2011-7-11 21:03:27

不懂额。。。。。。。。。

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ganenqinqing

2011-7-11 21:05:42

2# tlw1987
我看文献上都是在存在ARCH效应的基础上做DCC-GARCH，我的数据不好，有一个市场的ARCH效应不显著，不知道能不能做啊！

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zoroln

2011-7-12 19:41:07

很深奥，等待高手解答

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porschee

2011-7-16 23:22:44

ganenqinqing 发表于 2011-7-11 20:42
有两个市场，其中一个市场ARCH效应不显著，ARCH项系数不显著，另一个市场ARCH效应显著，它们两能够做DCC-GARCH模型吗？谢谢！

怎么查看系数的P值？我用mgarch 看不到P值啊

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ganenqinqing

2011-7-17 14:33:20

5# porschee
我是先用EVIEWS做的，R不会啊~

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