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关于R做DCC-GARCH

玛咪玛咪哄

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收藏 2014-02-20

有没有人会用R做DCC-GARCH，急。。。求指教，感激不尽

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玛咪玛咪哄

2014-2-20 19:39:05

R an unconditional correlation matrix (N×N )
这个矩阵要怎么求啊
还有dcc.para DCC的常数参量应该怎么求
求大神指导啊。。。

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2014-2-24 15:06:01

先建立GARCH模型，得到参数，再把参数带到R程序包对应的数据里去

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玛咪玛咪哄

2014-2-25 17:10:19

青青陌头发表于 2014-2-24 15:06
先建立GARCH模型，得到参数，再把参数带到R程序包对应的数据里去

这个我已经算出来了，但是我有ARCH0和ARCH1两项，这两项都写到A矩阵里面吗

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2014-2-25 17:54:44

对啊，那个正好的是对应的啊

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玛咪玛咪哄

2014-2-25 18:00:27

青青陌头发表于 2014-2-25 17:54
对啊，那个正好的是对应的啊

但是我做出来的老是有问题 A相当于是ARCH0和ARCH1两项组合起来的一个矩阵，B就是一个对角矩阵是吧但为什么我做出来的老是有问题呢

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