最近在跟老师做论文时遇到这样个问题，VAR模型中变量的选择问题，在VAR模型中（两个以上的变量），经济变量一般都不是原始数据就平稳，那VAR模型是否一定要差分平稳后才能建立VAR模型？我参考了很多论文和计量书籍，有的根本没说这个问题，有提到的则说可以平稳可以不平稳，因为差分后又会失去经济意义。然后好像有个折中的说法就是只要变量是同阶单整（相同阶数的差分后都平稳）就可以使用原变量建立VAR模型。     请问下各位高手，是不是这样？我自己的数据是5个变量都是一阶差分后平稳，我可否用原始数据（不差分）建立VAR模型？