VAR模型包括三个变量，印度卢比汇率（lninr），人名币汇率（lncny）以及WTI石油价格（lnwti）
ADF检验发现，三个变量均为I（1），然而因为全部变量都是daily data，ADF检验时IC选择的lag length就比较大了，分别为12 11 和。
接下来用varsoc选择模型阶数，根据观测值的立方根选择maxlag（12）结果如下：
Selection-order criteria
   Sample:  14jan1960 - 22oct1965               Number of obs      =      2109
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |lag |    LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC    |
  |----+----------------------------------------------------------------------|
  |  0 |   5095.5                      1.6e-06   -4.8293  -4.82636  -4.82126  |
  |  1 |  9491.36  8791.7    9  0.000  2.5e-08  -8.98944  -8.97766  -8.95727  |
  |  2 |  10079.6  1176.5    9  0.000  1.4e-08  -9.53875  -9.51813  -9.48245  |
  |  3 |  10399.1  639.03    9  0.000  1.1e-08  -9.83321  -9.80376  -9.75279  |
  |  4 |  10558.1  318.04    9  0.000  9.3e-09  -9.97548  -9.93719  -9.87093  |
  |  5 |  10651.3  186.28    9  0.000  8.6e-09  -10.0553  -10.0082  -9.92659  |
  |  6 |  10774.5  246.36    9  0.000  7.7e-09  -10.1636  -10.1076  -10.0107  |
  |  7 |  10873.2  197.53    9  0.000  7.1e-09  -10.2487  -10.1839  -10.0717  |
  |  8 |  10908.3  70.142    9  0.000  6.9e-09  -10.2734  -10.1998* -10.0723* |
  |  9 |  10918.8  20.943    9  0.013  6.9e-09  -10.2748  -10.1923  -10.0496  |
  | 10 |  10939.3  41.076    9  0.000  6.8e-09  -10.2857  -10.1944  -10.0364  |
  | 11 |  10959.3  40.072    9  0.000  6.8e-09  -10.2962  -10.1961  -10.0228  |
  | 12 |  10976.7   34.73*   9  0.000  6.7e-09* -10.3041* -10.1952  -10.0066  |
  +---------------------------------------------------------------------------+
可以看到大多是IC选择的是lag（12），问题来了，如果以12阶选择var模型，虽然varstable检验表示均在单位园内，但是vecrank的11阶协整检验表明不存在协整关系。
若以stata默认的1-2阶构建VAR模型，则存在2个协整关系。
所以很是纠结不知道如何选择VAR模型的阶数。
十分不解，菜鸟一枚，请各位赐教