Johansen协整检验困惑 - 经管之家

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Johansen协整检验困惑

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收藏 2011-07-15

我在论坛上看到一些人说，johansen协整检验只能检验两个以上变量且同为I（1）序列的序列组之间的协整关系，难道高阶的同阶单整不能用johansen协整检验吗？比如同为I（2）的两变量之间不能用johansen协整检验？请问为什么？

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2011-7-15 23:47:29

不是，只要是同阶单整都可以，

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2011-7-15 23:53:15

2# sicau-zl 我也是那么认为的，可是这个帖子那样说：。。https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=319971&page=1#pid1960155

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2012-9-9 10:59:17

好的

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