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johansen协整检验的问题...

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收藏 2012-08-21

刚交了论文，有个关于协整的问题问各位大牛们，以前发帖问过，但没有靠谱的回答

我用johansen方法检验两变量（股价和汇率，都是同阶单整）是否有协整关系，结果显示存在两个协整关系。但是N变量之间不是至多只能存在N-1个协整关系么？所以我写的是检验结果违反了2变量最多存在1个协整关系的事实，故不存在协整关系。然后又用E-G协整检验验证，结果显示没有协整关系。

但是看到有些用johansen检验的论文出现过同样的问题，貌似很多都直接认为这样的结果就代表两变量之间存在协整关系。

请大牛们解释下，谢啦

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2012-8-21 19:33:47

路过~~

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2012-8-21 19:39:30

别沉，顶下

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2012-8-23 22:09:35

J结果贴出来，还有这样的结果。神了。。。

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2012-8-24 09:56:57

N个变量如果检验出来有N个协整关系如果你能确定你的协整检验设定没有问题就是那五种形式那么这个时候N个变量都是平稳的

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2012-8-24 19:17:29

本人认为出现此问题较正常，可能由于滞后期选择有误或者协整检验的形式选择问题。

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