很正常，改一个数据都可能1阶变2阶。。。

补充样本数据或者重新选择变量

谢谢您的指点，希望您以后多给指点，我把2008年的数据删除之后就可以做协整检验了，您觉得删除之后的检验意义还大么？
2# bianhao0823

谢谢您的指点，我只能找到20年的数据来做计量分析您觉得可以么？而且我把2008年的数据给删掉之后只用1988-2007年的数据就可以得到协整关系，而用1988-2008年的数据就得不出协整关系，您觉得如果我用1988-2007年的数据做出来的协整检验以及格兰杰因果检验经济意义还大么？谢谢

3# kemufei

从学术研究的角度上来讲，你选择忽略2008年的样本，意味着你是为了得到预期的结果而去选的数据，而不是运用样本数据对经济现象进行深入的分析；
换句话说，这是依葫芦画瓢，没有任何意义，按理来说选择的数据到08年截止已经不合适了，毕竟现在是11年了，10年的数据都已经出来了，最好能更新到10年的数据。
最后给个建议，如果选择到10年的数据还是不能通过同阶单整的条件，说明你所研究的自变量和因变量之间存在结构突变点，这个问题在技术层面上也是可以通过有效方法去解决的。
以上是个人意见，仅供参考

谢谢赐教，我会注意改进的
7# owl3207

這是我回覆另一位的內文, 將其針對你的狀況作修改後供您參考

1. 先看看您的原始資料分布狀況與走勢(著重在找出數據特性, 例如季節性循環, 結構性轉變,)
    季節性循環---能源消費可能會有季節性循環, 值得看看
  結構性轉變---政策影響, 外來因素(能源危機, 能源價格等)影響等都有可能造成
2. 根據您的觀察作穩定性檢定, 有可能是ADP, PP, ZA, ...等, 並作適當處理
3. 參酌參考文獻的狀況, 或依照經濟理論的支持來確認變數間的反饋關係(此依步驟為確認是否需要往VAR發展)
    由於不知您其他變數為何, 若是能源消費與能源價格或是總體經濟的變數, 那幾乎可以肯定有反饋關係
4. 開始進行時序模型建立
  此時對於能源類的時序數列, 請注意落後期的選取或考慮, 而且對於能源方面有可能會往系統迴歸模型處理
5. 進行模型微調或修正(或是否需要延伸模型)
6. 檢定模型, 檢定殘差, 檢定前提條件是否正確
7. 模型穩健性測試
   此一可針對時序資料時間範圍作切割來探討, 或是其他相關變數作討論, 此部分參考文獻多半有豐富的內容
8. 解釋模型結果
  這部分決定了你的研究有沒有意義, 請與現實狀況結合, 不要活在理論的架設中....

以上為基本的步驟, 實際在建模或實證上會變做邊修正, 所以上述的步驟僅供參考, 絕非規定....

9# owl3207
非常感谢您的指导，我会参考您的意见整理我的论文的，再次感谢！