yanbridge 发表于 2011-8-12 13:27
按照你第一个文件的数据模拟出的BEKK（非对角）结果如下：个人觉得你的数据比较不合理，另外时长只有300，模 ...

yucongy 发表于 2011-8-20 10:11
奇怪的是B数据也不存在ARCH效应，居然可以拟合的很好~
呃 这是为什么？

yucongy 发表于 2011-7-19 15:04
数据B的估计系数如下：B数据的系数显著性非常理想

yanbridge 发表于 2011-8-12 13:46
学会这个模型还多亏了epoh大师的指点，现在献丑了。

daohuoxian008 发表于 2012-5-28 09:12
请问这个怎么用Splus做出来啊  刚开始学习  要编程还是可以直接调用？ 先谢了

yucongy 发表于 2012-5-30 08:28
写几行代码就行了，很简单的~
bekk=mgarch(data~1，~bekk(1,1))
summary(bekk)

yucongy 发表于 2012-5-30 08:28
写几行代码就行了，很简单的~
bekk=mgarch(data~1，~bekk(1,1))
summary(bekk)

daohuoxian008 发表于 2012-5-30 15:41
谢谢喽 做出来了  但怎么没有是否存在溢出效应的检验呢

yanbridge 发表于 2011-8-12 13:27
按照你第一个文件的数据模拟出的BEKK（非对角）结果如下：个人觉得你的数据比较不合理，另外时长只有300，模 ...

yanbridge 发表于 2011-8-12 13:27
按照你第一个文件的数据模拟出的BEKK（非对角）结果如下：个人觉得你的数据比较不合理，另外时长只有300，模 ...