第二版p513，example 90 只有bekk的LR检验啊
没找到怎么做bekk的wald检验

请明示
谢谢

ok，我解决了

第808页有wald 检验的例子

我顺着p513，example 90 给出个例子吧
# wald test
Rmat = rbind(c(rep(0,6),1,rep(0,6)),c(rep(0,7),1,rep(0,5)),c(rep(0,10),1,rep(0,2)),c(rep(0,11),1,0))
rvec = rbind(0,0,0,0)
bhat = coef(hp.ibm.bekk)
avarRbhat = Rmat%*%vcov(hp.ibm..bekk)%*%t(Rmat)
wald.stat = t(Rmat%*%bhat-rvec)%*%solve(avarRbhat)%*%(Rmat%*%bhat-rvec)
as.numeric(wald.stat)
p.wald = 1 - pchisq(wald.stat,4)

谢谢楼上的热心.按照8楼的方法可以求出wald检验的结果,但不知程序的含义,因此,不知道求出的wald检验的结果是针对哪个系数检验的结果.望楼上进一步明示,谢谢!!!!!

真是太感谢8楼了！实在是因为我没有金币，不然我也会奖励你几个！

8楼给出的程序是 检验是否存在双向的波动溢出效应。单边的溢出效应，只需要将Rmat和rvec 改一下就行了。

11楼说的是正确的。8楼的程序是用来检验双向波动溢出效应，因为example90中通过coef(hp.ibm.bekk)可以看到该模型共有13个系数，那么8楼楼主的Rmat就是系数的约束条件，rvec则是约束的等式的值，合起来就是ARCH(1;2,1)=0,ARCH(1;1,2)=0;GARCH(1;2,1)=0,GARCH(1;1,2)=0。然后就是利用Wald检验的公式，计算出该约束条件的方差（avarRbhat），进而就可以算出Wald统计量了。
   建议：要看懂这个表达式，需要对Wald的计算表达式看明白，然后一步一步地跟着8楼楼主的去看代码，就没问题了。
   多谢8楼的贡献

你好，问一下如果是rvec表示中只有两个等于0，应该怎么表示呢？

你好，单边的溢出效应应该怎么改呢？rep这个没有看懂