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2013-05-21


用SPLUS做mgarchBEKK模型后,Ljung-Box检验P值小于0.1,怎么进行修正啊?希望有高手能够帮忙,一下是做出来的结果。
Call:
mgarch(formula.mean = ld ~ 1, formula.var =  ~ bekk(1, 1))
Mean Equation: structure(.Data = ld ~ 1
, class = "formula"
)
Conditional Variance Equation: structure(.Data =  ~ bekk(1, 1)
, class = "formula"
)
Conditional Distribution:  gaussian
--------------------------------------------------------------
Estimated Coefficients:
--------------------------------------------------------------
                     Value  Std.Error     t value   Pr(>|t|)
          C(1) -0.25285527 1.524e+000 -1.659e-001 8.683e-001
          C(2) -0.40265234 6.335e-001 -6.356e-001 5.255e-001
       A(1, 1)  6.38855423 5.153e-001  1.240e+001 0.000e+000
       A(2, 1)  0.78566111 5.822e-001  1.349e+000 1.782e-001
       A(2, 2)  0.00005497 1.139e+004  4.825e-009 1.000e+000
ARCH(1; 1, 1)  0.42676480 7.394e-002  5.772e+000 1.850e-008
ARCH(1; 2, 1) -0.20391753 3.609e-002 -5.651e+000 3.528e-008
ARCH(1; 1, 2) -0.08597669 1.787e-001 -4.811e-001 6.308e-001
ARCH(1; 2, 2)  0.75606408 1.032e-001  7.323e+000 1.967e-012
GARCH(1; 1, 1)  0.82037649 2.565e-002  3.198e+001 0.000e+000
GARCH(1; 2, 1)  0.06595849 1.642e-002  4.017e+000 7.337e-005
GARCH(1; 1, 2)  0.08780612 1.739e-002  5.050e+000 7.408e-007
GARCH(1; 2, 2)  0.82632985 3.154e-002  2.620e+001 0.000e+000
--------------------------------------------------------------
AIC(13) = 4691.334
BIC(13) = 4740.603
Normality Test:
--------------------------------------------------------------
   Jarque-Bera P-value Shapiro-Wilk P-value
r1       26487       0       0.5588       0
r2        4412       0       0.8985       0
Ljung-Box test for standardized residuals:
--------------------------------------------------------------
   Statistic    P-value Chi^2-d.f.
r1     25.77 1.156e-002         12
r2     53.03 4.073e-007         12
Ljung-Box test for squared standardized residuals:
--------------------------------------------------------------
   Statistic P-value Chi^2-d.f.
r1     3.986  0.9837         12
r2     9.101  0.6942         12
Lagrange multiplier test:
--------------------------------------------------------------
    Lag 1   Lag 2   Lag 3   Lag 4  Lag 5  Lag 6   Lag 7   Lag 8
r1 1.0379 -0.1930 -0.3060 -0.1008 0.3936 1.5133 -0.3212 -0.2273
r2 0.5661 -0.3471 -0.1812 -0.2104 0.6909 0.5383  0.1364  2.4144
     Lag 9  Lag 10  Lag 11  Lag 12        C
r1  0.2437  0.3429 -0.1312 0.07128  0.01899
r2 -0.1402 -0.3052  1.0919 0.05510 -0.18690
    TR^2 P-value F-stat P-value
r1 3.913  0.9850 0.3602  0.9981
r2 8.554  0.7405 0.7993  0.7477

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2015-2-13 21:16:10
残差自相关,
利用残差求出自相关系数ρ,
再进行广义OLS转换,消除残差的自相关。

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