数据已平稳但是自相关不显著差分后显著该怎么办？

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收藏 2016-05-06

我用的股指期货数据收益率数据已经证明不存在单位根现在想要建立arma模型但是发现自相关与偏自相关检验不显著但是经过了一阶差分之后却存在自相关请问我应该怎么办可以使用查分之后的数据吗？不是说差分是为了平稳吗我用差分是不是就是错的？

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2016-5-6 19:22:32

TenseAboy 发表于 2016-5-6 17:16
我用的股指期货数据收益率数据已经证明不存在单位根现在想要建立arma模型但是发现自相关与偏自相关检验不 ...

做差分的目的是为了平稳，相当于求导，你本身平稳了就没必要做差分吧

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2016-5-6 23:11:27

熊一捷发表于 2016-5-6 19:22
做差分的目的是为了平稳，相当于求导，你本身平稳了就没必要做差分吧

我是因为在别人一篇文章里面看见了说股指期货具有arma特性，所以想试一试，就用相同的数据进行操作，但是发现数据不具有自相关特点是不是因为对价格取对数收益率就相当了一次平稳的操作

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