在建立VECM过程中，常看到文献中下“根据Hendry（1995）一般的特定的建模方法,我们首先选定3阶（由无约束var来的）滞后变量及误差修正项,然后逐渐删除不显著的变量。”
请问大家，如何剔除不显著变量呢？   就是如何知道VECM方程是用何种方法回归的？其中的误差修正项，即协整方程残差又是从哪里得来呢？