请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
[此贴子已经被作者于2004-8-14 17:11:29编辑过]
以下是引用yanliyu在2004-8-14 12:52:06的发言： 按你的说法，协整检验需要两个序列是同阶单整的，那就是说两个序列不同阶的就不能做了。我的理解对不对呢？有没有阐述这个问题的文献资料，请告知。谢谢！
是可以直接做的，Grange因果检验的模型中含有滞后项，即使是对于非平稳的序列，伪回归的现象也会被消除。具体可见陆懋祖的《高等时间序列经济计量学》p155。
呵呵，这个我也看到了，不过关于伪回归的处理，除了这本书以外其他文献没有看到过。。。
那么我提一个问题：虽然因为滞后项的引入可以消除伪回归的问题，但是滞后阶数却对因果关系的方向和是否存在因果关系有非常大的影响，这个好像还没有定论阿。
另外，现在单独处理两个变量的Granger因果关系有意义吗？好像一般都是在VECM中来处理了。。。
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
