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求助实证分析里夏普比率
楼主
pixrin
1167
1
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2023-03-29
论文里被解释变量是夏普比率,知道大概的计算方法,但是数据从哪找,又在哪里进行计算啊
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沙发
Markqb
2023-3-30 13:52:31
夏普比率是一种用于衡量投资组合风险调整后收益的指标,通常用于评估基金经理或投资组合的表现。计算夏普比率需要两个输入:组合或基金的平均年化收益率和平均年化波动率(或标准差)。
对于数据的来源和计算方法,具体会因为研究的对象和数据的可获得性而有所不同。如果你研究的是某个特定的基金或投资组合,可以从该基金或投资组合的报告中获得其年化收益率和波动率数据。如果你研究的是市场整体表现,则可以从公开的金融数据库(如Bloomberg、Thomson Reuters、Yahoo Finance等)中获取市场指数的收益率和波动率数据。
关于具体的计算方法,夏普比率的计算公式为:
Sharp Ratio = (Rp - Rf) / σp
其中,Rp是投资组合的年化收益率,Rf是无风险利率(通常采用国债收益率作为无风险利率),σp是投资组合的年化波动率(或标准差)。夏普比率越高,表明投资组合相对于承担的风险而言,获得的收益越高。
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