求问随机游走1，2，3分别是什么？

summonpoet

4343

收藏 2011-08-04

网上没能找到关于随机游走1，2，3这样分类的资料
图片截自《时间序列模型讲义》

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xianggd

2011-8-5 13:25:03

古扎拉第的《计量经济学基础》中好像对此有过较为详细的描述：
RW1.最简单的随机游走模型
Yt=Yt-1+εt
RW2.带漂移的随机游走模型
Yt=a+Yt-1+εt
RW3.带漂移和时间趋势项的随机游走模型
Yt=a+T+Yt-1+εt

其中，a是一个常数，可正可负；T是时间变量；εt是一个标准的白噪声。

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summonpoet

2011-8-16 19:52:52

xianggd 发表于 2011-8-5 13:25
古扎拉第的《计量经济学基础》中好像对此有过较为详细的描述：
RW1.最简单的随机游走模型
Yt=Yt-1+εt

非常感谢楼上

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