接上文

2 策略改进

在原有交易模式不变的情况下，我们来改进选股条件：

1.收盘价仍大于2元。

2.价格须是最低的200只之一。

3.市值须是最小的200只之一。

当一只股票同时满足以上3个条件，我们才会选中它，这就形成了我们全新的选股策略：

我们仍借助全部的A股历史数据和Python代码来进行回测。

如果你对这个数据和代码感兴趣的话，可以点我头像交流，都是可以直接发给你的。

3 回测结果

回测结果如图所示：

代表策略的橙色曲线从2010年开始至今从1元涨到了112元，年化收益高达43.76%，对比原策略有了显著的提升。

分年度来看：

除了14年、17年和20年，策略均跑赢了原始策略和沪深300指数，超额收益明显。

值得一提的是，策略从21年至今表现极为优秀，两年涨了6倍，而同期大盘则是下跌的。

4 策略跟踪

所以我很推荐大家去使用这个策略，你坚持用它的话，不说有多赚钱，肯定比自己瞎操作要好。

并且这个策略操作简便，即使不会用Python，用同花顺最基础的条件选股也能选出符合条件的股票。

为了方便大家查看策略表现，我们也在自己的网站上公开了这个策略。

你可以查看每月的最新选股结果和策略的历史表现，非常方便。

需要这个网址的话，可以点我头像交流，都是可以直接发给你的。

5 思路拓展

至此我们介绍了A股的低价股效应，形成了一个有效的量化策略，并在此基础上魔改出一个更好的策略。

大家也可以延续本文的思路，加入更多的条件来优化这个选股策略。

比如可以再加入一些财务数据相关的选股条件，选出基本面更优质的公司，当这些指标结合后可能会产生更好的策略。

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后记

文章的最后，和大家分享一点量化投资的心得。

很多人问我小白如何开始学习量化投资，有什么可以书单推荐。

我的建议是千万不要直接找本书来看。

你找本编程书看，那跟着敲完“Hello World”就结束了；你找本数学书看，那看到第七页的公式就睡着了。

更好的学习方式是做实际的项目，在实践中学习量化策略。

研报就是很好的量化实践项目。

一篇研报就是一个策略，作者都是年薪百万的高学历券商分析师，你要做的就是读懂策略研报，并用代码实现。

在此期间什么不会学什么，哪里不会点哪里，抱着解决问题的心态去学习，事半功倍。

熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。

那么哪里可以获取研报呢?

你可以点我头像交流，我这里有分门别类几万份研报，还会实时更新。

我会区分难度，精选之后发给你。

可以交流量化投资相关问题，我比较忙，回复的比较慢，但是看到的都会回复。

聊的开心，聊得有缘，很多量化的数据、资料都是可以送给你的。

也可以翻翻我朋友圈的内容，很多量化干货。一些不会公开发的内容，都会在朋友圈说。