哈哈!老兄都被你说对了

page 32/40 也的确指出

full information maximum likelihood (FIML)还未完成

而且仅配合＂SUR＂

今天尝试修改,可惜交了白券.

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library("systemfit")
data("GrunfeldGreene")
library("plm")
GGPanel <- plm.data(GrunfeldGreene, c("firm", "year"))
formulaGrunfeld <- invest ~ value + capital
fitsur <- systemfit(formulaGrunfeld, method = "SUR",data = GGPanel)
fitsur
Coefficients:
        Chrysler_(Intercept)               Chrysler_value
                   0.5043036                    0.0695456
            Chrysler_capital General.Electric_(Intercept)
                   0.3085445                  -22.4389132
      General.Electric_value     General.Electric_capital
                   0.0372914                    0.1307830
  General.Motors_(Intercept)         General.Motors_value
                -162.3641052                    0.1204930
      General.Motors_capital         US.Steel_(Intercept)
                   0.3827462                   85.4232548
              US.Steel_value             US.Steel_capital
                   0.1014782                    0.3999914
    Westinghouse_(Intercept)           Westinghouse_value
                   1.0888770                    0.0570091
        Westinghouse_capital
                   0.0415065
###############
greeneSurPooled <- systemfit(formulaGrunfeld, method = "SUR",data = GGPanel, pooled = TRUE)
greeneSurPooled
Coefficients:
        Chrysler_(Intercept)               Chrysler_value
                 -38.3612772                    0.0961894
            Chrysler_capital General.Electric_(Intercept)
                   0.3095321                  -38.3612772
      General.Electric_value     General.Electric_capital
                   0.0961894                    0.3095321
  General.Motors_(Intercept)         General.Motors_value
                 -38.3612772                    0.0961894
      General.Motors_capital         US.Steel_(Intercept)
                   0.3095321                  -38.3612772
              US.Steel_value             US.Steel_capital
                   0.0961894                    0.3095321
    Westinghouse_(Intercept)           Westinghouse_value
                 -38.3612772                    0.0961894
        Westinghouse_capital
                   0.3095321

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Estimation methods
In the future, we wish to include more sophisticated estimation methods
such as limited information maximum likelihood (LIML),
full information maximum likelihood (FIML), generalized
methods of moments (GMM) and spatial econometric methods
(Paelinck and Klaassen 1979; Anselin 1988).

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Unit_root

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Econometric Methods for Panel Data.pdf

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