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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
869 3
2023-04-12
本人正在学习陈强老师的《高级计量经济学及stata应用(第二版)》
该书P515-P516中关于分位数回归的代码:
qui reg lw s iq expr tenure rns smsa
est sto OLS
qui qreg lw s iq expr tenure rns smsa,q(0.1)
est sto QR_10
qui qreg lw s iq expr tenure rns smsa,q(0.5)
est sto QR_50
qui qreg lw s iq expr tenure rns smsa,q(0.9)
est sto QR_90
esttab OLS QR_10 QR_50 QR_90,se mtitles star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)

我用stata跑出来的结果是: 图1.jpg
这跟陈强老师老师给出的结果不一样
图3.jpg
系数是一样的,但是标准误除了OLS是一样以外,其他的分位数回归结果就不一样。请问有人能解答一下是什么原因吗?
是因为stata14与stata12分位数回归的标准误计算不一样吗?
另外,用自助法求标准误的时候,就算用的种子数一样,stata14和stata12就是跑不出一样的结果?
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2023-4-13 12:10:46
没用过Stata的分位数回归。

但是这里系数相同,说明:
①分位数计算方法相同
②分位数计算后的数据拟合方法相同


如果代码完全一致,可能是:
①新版标准误是否经过校正?
②是否启用了模拟类的算法,例如Bootstrap(Bootstrap是随机抽样,只要不设定
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2023-4-13 13:54:33
邱宗满 发表于 2023-4-13 12:10
没用过Stata的分位数回归。

但是这里系数相同,说明:
对,bootstrap模拟算法,但是如果设定了相同的种子数,理论上来说应该能跑出一样的结果才对,但就是不一样。
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2023-4-13 17:03:58
学术之光 发表于 2023-4-13 13:54
对,bootstrap模拟算法,但是如果设定了相同的种子数,理论上来说应该能跑出一样的结果才对,但就是不一样 ...
Bootstrap模拟中。设定
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