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ADF检验各序列滞后期不一致,如何选择最佳滞后期?
楼主
yukerico
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2011-08-08
做格兰杰因果检验前,想通过ADF检验后的AIC准则挑选最佳滞后期。
用的EV6.0,可以自动生成各序列的滞后期。
3个序列,ADF检验(最大滞后期默认6)后得出的滞后期分别为0,2,0
如果对这3个序列做格兰杰检验时,怎么确定最佳滞后期呢?
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沙发
lanyanzy
2011-10-30 23:07:27
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藤椅
lanyanzy
2011-10-30 23:07:38
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