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2023-06-03
1.计算说明
PEG模型
基于市盈率的PEG模型以及基于市盈率增长率的MPEG模型,均是由Easton(2004)提出的。PEG模型的公式如下:

其中:
rPEG表示依据PEG模型计算的权益资本成本
EPS2表示以当期为基准,预测两年之后的每股收益
EPS1表示以当期为基准,预测一年之后的每股收益
P0表示当期的股票价格
PEG模型要求EPS2≥EPS1


2.数据说明
样本选择:全部A股2001-2022年数据(“分析师预测指标文件”在数据库中是从2001-01-01开始,所以数据起点选择为2001年)
剔除有缺失值的变量
对最终结果进行了1%和99%分位数的缩尾处理
行业参照证监会2012年行业分类标准
每个压缩包都附有初始数据,计算代码,参考文献和最终数据


最终数据分为两个版本:
版本1:仅做了上述剔除处理,文件名为“计算结果”
版本2:在做了上述剔除处理的基础之上,同时剔除了金融行业的样本和当年年末被ST、*ST或PT的上市公司,文件名为“计算结果剔除版本”


3.参考文献
[1]王冰洁,刘振涛.信息披露对权益资本成本的影响——基于管理层预测消息类型的实证研究[J].山西财经大学学报,2017,39(07):110-124.
[2]王化成,张修平,侯粲然,李昕宇.企业战略差异与权益资本成本——基于经营风险和信息不对称的中介效应研究[J].中国软科学,2017(09):99-113.
[3]苏明.智力资本价值创造效率与股权资本成本——基于注册会计师会计报表审计鉴证意见中介效应的研究[J].商业研究,2018(02):98-107.
[4]庞家任,张鹤,张梦洁.资本市场开放与股权资本成本——基于沪港通、深港通的实证研究[J].金融研究,2020(12):169-188.

压缩包所含文件:
压缩包所含文件.png

数据样例
数据样例.png

分年份数据量统计:
分年份数据量统计.png

缩尾后的描述性统计结果:

缩尾后的描述性统计结果.png

2022权益资本成本PEG模型.rar
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2023-7-19 20:24:43
欢迎大家购买!
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2023-7-25 19:20:03
如果没有分析师预测的公司咋办,或者EPS2<EPS1的情形呢
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2023-7-25 21:12:34
huyiustc 发表于 2023-7-25 19:20
如果没有分析师预测的公司咋办,或者EPS2
EPS2<EPS1的情形的话,会被视为不符合要求而剔除
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2023-7-25 21:13:48
huyiustc 发表于 2023-7-25 19:20
如果没有分析师预测的公司咋办,或者EPS2
EPS2<EPS1的情形,会被视为不符合情况而被剔除
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2023-8-28 22:14:23
keepgoing! 发表于 2023-7-19 20:24
欢迎大家购买!
您好!我想问一下这套数据中当期股票价格缺失值多吗?大概有多少缺失值?方便的话麻烦告知~自己在CSMAR下载处理后的P值缺失了很多
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