[size=13.3333px]在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能帮助投资者更好梳理市场之间的信息传导情况。在衡量频域溢出效应时，可选择:①BK模型②TVP-VAR-BK模型(将BK模型与TVP-VAR联系起来，能更好的度量动态频域溢出情况)。本人可提供TVP-VAR–BK代码，并进行指导