Q：756029691；V：w1500290270 ，需要可加

TVP-VAR模型是在VAR模型的基础上拓展而来的模型，其假定系数矩阵和协方差矩阵是时变的，使得模型可以捕捉经济结构随时间变化的过程。日本学者中岛上智(Jouchi Nakajima)于2011年发表的Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications是TVP-VAR领域的经典文献。
TVP-SV-VAR模型的全称是Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression，从名称也可以看出，相比VAR模型，TVP-SV-VAR模型多了时变参数和随机波动两个因素。因为存在随机波动，极大似然估计法失效。TVP-SV-VAR模型的采用贝叶斯框架下的MCMC进行参数估计，解决了这一问题。