完全共线性但又想知道每一个的回归系数怎么办？

Jackytianxu

557

收藏 2023-07-07

请教一个问题，我的模型有总负债率、长期负债率、短期负债率，总负债率的假设是倒U型，因为总负债率等于长短期负债率之和，所以肯定存在完全共线性的问题，在设置模型的时候应该如何设置才能正确进行总负债率二次项、长期负债率和短期负债率的估计啊？

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是昕灵哒

2023-7-10 20:22:06

可以删除总负债率，因为你的总负债率可以被其余变量线性表示，它的信息都包含在别的变量里，不需要保留。至于剩下的变量会不会引起多重共线性，可以用Lasso回归筛选变量。

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Jackytianxu

2023-7-13 22:22:46

是昕灵哒发表于 2023-7-10 20:22
可以删除总负债率，因为你的总负债率可以被其余变量线性表示，它的信息都包含在别的变量里，不需要保留。至 ...

请问大佬，那意思是留着总负债率2次项，短期负债率和长期负债率是吧？因为这样一来长期负债率就不显著了，我之前单独回归总负债率2次项和总负债率的时候，2次项显著，1次项不显著。是不是说去掉总负债率1次项后，原有的不显著作用于长期负债率，导致长期负债率也变得不显著了，是不是有这种可能啊？可以要怎么验证呢？

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