点《实证资产定价：股票横截面收益》第4章 持续性


在最近学习实证资产定价过程中，就用中国的数据和自己编写stata代码去实现实证资产定价的过程。
实证资产定价的主流方法就是Bali、Engle和Murray的著作《实证资产定价：股票横截面收益》一书中所采取研究实证资产定价的方法。计划把本书的全部方法都用stata代码来实现。
这是本书第4章的相关性。附件有数据和stata代码以及stata代码的详细说明。