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央财金融学院姜富伟 (实证资产定价，股票收益预测，行为金融) 10.30在线访谈
资料狂人
12533 27
2015-10-29
热烈欢迎中央财经大学金融学院姜富伟老师于2015年10月30日下午3点接受人大经济论坛的在线访谈活动。欢迎大家热烈提问。

提问领域：
实证资产定价，股票收益预测，行为金融，中国资本市场

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资料狂人
2015-10-29 09:05:37
姜富伟老师，任职于中央财经大学金融学院。
个人主页：http://fuweijiang.weebly.com/

研究方向
资产定价，预测，投资，创业与创新，行为金融，中国资本市场

教育经历
金融学博士，新加坡管理大学，李光前商学院，2014年6月
金融学硕士，新加坡管理大学，李光前商学院，2011年1月
经济学硕士，厦门大学，王亚南经济研究院，2010年7月
管理学学士，中国传媒大学，经济管理学院，2006年7月

发表论文
1.  “Investor Sentiment Aligned: A Powerful Predictor of Stock Returns” Review of Financial Studies 28, 2015, 791–837, with Dashan Huang, Jun Tu, and Guofu Zhou; Emerald Best Paper Award, China Finance Review International Conference, Shanghai, China, 2014; Featured in CFA Digest July 2015, Academic Research Monitor of UBS Quant Equity Research; Alpha Architect Blog of Wesley Gray

2.  “Asset Allocation in Chinese Stock Market: The Role of Return Predictability” Journal of Portfolio Management 41, 2014, 71–83, with Jian Chen, and Jun Tu

3.  “The Chinese Bond Market: Risk, Return and Opportunities” Journal of Portfolio Management 41, 2014, 110–126, with Longzhen Fan, and Guofu Zhou

4.  “Can US Economic Variables Predict the Chinese Stock Market?” Pacific-Basin Finance Journal 22, 2013, 69–87, with Jeremy Goh, Jun Tu, and Yuchen Wang

5. “中国股票市场可预测性的实证研究” (with David Rapach, Jack Strauss, 凃俊, 周国富), 2011，《金融研究》第九期，107−121 (2010年度全美华人金融协会论文奖; 2011年度《金融研究》论文三等奖)

6.  “Chinese Stock Market Volatility and the Role of U.S. Economic Variables” Pacific-Basin Finance Journal, accepted, with Jian Chen, Hongyi Li, Weidong Xu

7.  “Forecasting Chinese Stock Market Volatility with Economic Variables” Emerging Markets Finance and Trade, accepted, with Weixian Cai, Jian Chen, and Jimin Hong

工作论文
1.  "Manager Sentiment and Stock Returns" (with Joshua Lee, Xiumin Martin, Guofu Zhou)

2.  "Cost Behavior and Stock Returns" (with Dashan Huang, Jun Tu, Guofu Zhou)

3.  “Patents, Venture Capital, and IPO Performance” (with Jerry Cao, and Jay R. Ritter)

4.  “Forecasting Government Bond Risk Premia Using Technical Indicators” (with Jeremy Goh, Jun Tu, and Guofu Zhou);

5.  “Forecasting Stock Returns During Good and Bad Times” (with Dashan Huang, Jun Tu, and Guofu Zhou);

6.  “Real Estate Collateral and Corporate Innovation” (with Jerry Cao, Jeremy Goh, and Yiwei Yu)

7.  "Q-theory, Mispricing, and Profitability Premium: Evidence from China" (with Xinlin Qi, Guohao Tang)

荣誉和奖励
Emerald论文奖，中国金融评论国际研讨会（2014年度）
《金融研究》论文三等奖（2011年度）
全美华人金融协会论文奖 (2010年度)
校长奖学金, 新加坡管理大学，2012−2014

学术报告
FMA, CICF, AsiaFA, Q-group Seminar, Singapore Scholars Symposium, AFBC, SMU Summer Camp, SMU-ESSEC Symposium, SKBI Annual Meeting, Bank of Finland, TCFA, 五星金融论坛, 厦门大学，中山大学等
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资料狂人
2015-10-29 09:05:38
感谢姜老师抽出时间和大家进行在线学术交流
期待大家的热烈提问
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资料狂人
2015-10-29 09:05:39
坛友yxd2005678：
姜老师好！请问一下：
     （1）商业银行贷款定价是否可以适用P2P行业出借人出借定价？（需求导向还是差别定价）
     （2）行为金融是以需求者的行为为核心还是以供给者为核心作为研究？
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资料狂人
2015-10-29 09:05:40
坛友chengzhifu2013：
姜老师您好！
请问：
1、期权时间价值与其隐含波动率之间是否有某种关系？
2、给公司债券定价时，往往会涉及对公司还债能力（当然还有涉及还债意愿的）的评价，如果我们以公司的资产和负债关系来判断这种能力，那该如何来克服资产和负债都处于动态变化的带来的定价困难？
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无诺
2015-10-29 09:08:58
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