大N小T非平衡面板固定效应标准误修正 - Stata专版 - 经管之家

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大N小T非平衡面板固定效应标准误修正

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收藏 2023-08-29

请教各位一个问题，我正在做非平衡面板的双固定效应回归，属于短面板大N小T，检验发现回归存在异方差，自相关和截面相依，因此想要进行标准误修正。查询资料发现同时修正这三个问题一般使用xtgls或者xtscc, 但是xtgls好像更适合N<T的数据面板，xtscc的注释显示在N远大于T的情况下最好慎用。那么stata用什么方法进行修正比较好呢，希望得到解答，谢谢

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2023-8-29 10:08:47

直接用聚类标准误就行了，你说的那几个很少有人用

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2023-8-29 18:30:31

917968079 发表于 2023-8-29 10:08
直接用聚类标准误就行了，你说的那几个很少有人用

但是聚类标准误不是只用于解决异方差的问题吗？请问自相关和截面相依的问题还需要考虑吗。因为我用xtreg, fe robust回归结果很不显著，但是使用xtscc后显著性会变强很多，所以不知道该怎么做

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2023-8-29 21:53:18

54789632 发表于 2023-8-29 18:30
但是聚类标准误不是只用于解决异方差的问题吗？请问自相关和截面相依的问题还需要考虑吗。因为我用xtreg, ...

好好看看什么是聚类稳健标准误，不是你想的

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