权益资本成本/股权资本成本/股权融资成本CAPM模型

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参考文献

[1]陈少晖,陈平花.基于WACC的国有垄断企业分红比例优度检验——以能源型国有上市公司为例[J].福建论坛(人文社会科学版),2018(01):27-38.
[2]覃家琦,杨雪,陈艳,孙凌霞.再融资监管促进企业理性投资了吗?——来自中国上市公司的证据[J].金融研究,2020(05):170-188.

计算说明
CAPM估算方程：ri=rf+βi（rm-rf）
其中：
ri为股票i的报酬率（权益资本成本）
rf为无风险利率，选用一年期整存整取利率的加权平均值作为无风险利率，加权计算的权重为天数
βi为股票i的收益率对市场综合收益率的敏感系数
rm-rf表示市场风险溢价，采用Damodaran对于中国市场风险溢价ERP的估算数据（http://www.stern.nyu.edu/~adamodar）


数据说明

样本选择：全部A股2000-2022年数据

包含两个版本：一份未剔除、一份剔除金融和ST

每个压缩包都附有初始数据，计算代码，参考文献和最终数据

赠送超值上市基本信息：证券代码、统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文全称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业务、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。
数据截图

分年份数据量统计

缩尾后的描述性统计

2000-2022年权益资本成本股权资本成本股权融资成本CAPM模型.zip
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