我大概明白你的意思了。 我的基本思路是这样的，在每个循环的时候生成一个temp，然后每次结束都把这个set到另外一个data里面，比如
data work.combine;
set work.combine work.temp;
...
run;

data a;
input n r sic value date ddmmyy8.;
format date ddmmyy10.;
cards;
1  0.1  1   109 01-01-10
2  0.2  1   209 01-02-10
3  0.3  1   167 01-03-10
4  0.1  2   123 01-04-10
5  0.2  2   200 01-05-10
6  0.3  2   210 01-06-10
7  0.4  2   342 02-07-10
8  0.12 1   223 02-08-10
1  0.29 1   560 02-09-10
;
run;
data a;
set a;
month= month (date);
run;

%macro rollreg(datain=);

  %do firstmonth = 1 %to 9;
    %let lastmonth = %eval( &firstmonth + 3);
    data combine; set &datain combine;
      where &firstmonth<= month <= &lastmonth;
    proc reg data=combine outest = resul edf;
       model r = value sic ;
           by n year
    run;
  %end;

%mend rollreg(datain=);

%rollreg(datain=a); quit;我的程序又修改了 程序是这样的，但是仍然不能运行出结果。请指教~~谢谢

你应该是想用月份来ROLLING，然后每个季度估计一次吧？
这样的话一般有两种方法，一个是给所有的observation加上一个count，那么你就只要用一个循环，还有一种就是用原先的年月，那么循环就要有两个
%macro rolling ;
%local j;
%do j= 1998 %to 2008;
%local i;
%do i= 1 %to 12;
data jpminch.rolling;
set jpminch.rollstock;
by stkcd year month;
if year=&j and month>=&i or  year=&j+3 and month<&i or year=&j+1 or year=&j+2;
run;
....
这是我做样本窗为3年得rolling，每月roll的程序部分
由于之前都是做模型，所以我也是这次问的时候才开始接触SAS，有不少地方我也是新手，呵呵，进一步交流可以用私信QQ效率比较高吧
...

你好，我还是被rollingreg bothering着。敢问您的Q是多少 ，想直接请教！！