债券资产配置的问题

尕洋

1930

收藏 2011-08-21

我想问一下各位前辈，如果有长期、短期国债、公司债券等，债券产品，当然已知收益率，有什么模型可以套用使得这些债券配置风险最小收益最大呢，或者更确切的说，关于债券配置的模型目前比较通用的有哪一些。谢谢

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jacosin

2011-8-23 12:26:50

我也想问问这个问题

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老石头

2011-8-25 12:51:14

已知收益率，可以求出方差，然后就可以使用最优化资产配置的方法计算各资产的最优比例。参考一般的投资学教材，上面都有这些内容。

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phill

2011-8-27 16:00:13

you need to build a risk model, such as Barra's

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spring2008

2011-8-30 12:44:38

其实，债券组合相对来说比较复杂，不能单一衡量利率风险，还有其它因素。
模型不是万能的。

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按时地方

2011-8-30 22:44:29

简单一点的呢，就是久期凸性来做风险管理，复杂一点的嘛就用各种利率模型用期限结构来做

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