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2023-10-10
对于OLS可以得出如下参数估计式。

可见当数据量N趋近于无穷时,估计值期望趋近于真值。
请教各路大神,如果大样本可以解决无偏性,为什么还要研究自变量X与噪声的E的互相关问题,即使有相关性在大样本下残差期望不也是趋于0的吗?还是有其他考虑?
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2023-10-10 15:58:19
当样本量趋近于无穷时,OLS估计值的期望会趋近于真实参数值。然而,即使在大样本下,仍然需要关注自变量X与误差项ε的互相关性问题,这是因为相关性可能会对OLS估计结果的有效性和解释产生影响。具体来说,当自变量X与误差项ε之间存在较强的相关性时,可能会出现以下情况:
多重共线性:如果自变量之间存在高度相关性,那么OLS估计的方差可能会很大,使得参数估计结果不稳定。这会导致估计结果的标准误较大,使得对参数的显著性检验变得困难,并且可能导致错误的推断。
异方差性:当自变量与误差项之间存在相关性时,误差项的方差可能不是常数,而是自变量的函数。这种情况下,OLS估计的标准误可能会被低估或高估,从而导致对参数显著性的错误判断。
模型解释的误导:如果自变量与误差项之间存在相关性,那么OLS估计的系数可能会被扭曲,导致对自变量对因变量的真实影响的错误解释。这可能会导致错误的政策建议或决策。
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