经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
关于OLS大样本下互相关的问题请教
楼主
dqpiliuxiyu
833
1
收藏
2023-10-10
对于OLS可以得出如下参数估计式。
可见当数据量N趋近于无穷时,估计值期望趋近于真值。
请教各路大神,如果大样本可以解决无偏性,为什么还要研究自变量X与噪声的E的互相关问题,即使有相关性在大样本下残差期望不也是趋于0的吗?还是有其他考虑?
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
sun_man
2023-10-10 15:58:19
当样本量趋近于无穷时,OLS估计值的期望会趋近于真实参数值。然而,即使在大样本下,仍然需要关注自变量X与误差项ε的互相关性问题,这是因为相关性可能会对OLS估计结果的有效性和解释产生影响。具体来说,当自变量X与误差项ε之间存在较强的相关性时,可能会出现以下情况:
多重共线性:如果自变量之间存在高度相关性,那么OLS估计的方差可能会很大,使得参数估计结果不稳定。这会导致估计结果的标准误较大,使得对参数的显著性检验变得困难,并且可能导致错误的推断。
异方差性:当自变量与误差项之间存在相关性时,误差项的方差可能不是常数,而是自变量的函数。这种情况下,OLS估计的标准误可能会被低估或高估,从而导致对参数显著性的错误判断。
模型解释的误导:如果自变量与误差项之间存在相关性,那么OLS估计的系数可能会被扭曲,导致对自变量对因变量的真实影响的错误解释。这可能会导致错误的政策建议或决策。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
请教 OLS GLS回归
做 ols回归以 1 作为 因变量
求教OLS与GLS
ols方面的证明题,有难度,高手进~
请教OLS处理组和对照组如何得到
OLS 操作
ols估计量的大样本性质
OLS误差项方差的估计量服从什么渐近分布
为什么大样本OLS假定没有球形扰动项的假定?
OLS无偏性的证明过程中,线性于参数假定是怎么被用到的?
栏目导航
计量经济学与统计软件
Stata专版
行业分析报告
经管文库(原现金交易版)
文献求助专区
CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
热门文章
表格结构数据的核心特征及具象实例解析
2026中信里昂风水指数
2026年中国白银行业市场供需现状及发展趋势 ...
查找文献Digital mapping of soil organic ...
精准匹配,菁英相伴--经管之家单身俱乐部, ...
科研时间70%耗在“下载-复制-粘贴”?零代码 ...
我该如何记住你?智能体记忆系统的演化之路
CDA数据分析脱产就业班于2026年3月7日开班! ...
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
伍德里奇计量经济学导论第六版教材PDF
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群