同问

根据t值判断是否显著，在90%、95%、99%置信区间上显著对应的t值依次是1.64 1.96 2.58

`gsreg`命令是在Stata中用于进行模型选择的一种方法，它通过比较不同的回归模型（通常是在一个预定义的集合内）来找出具有最高调整R方的模型。然而，正如你所提到的，这并不保证找到的模型中的所有解释变量都是显著的或有最强的效应。

如果你想在使用`gsreg`命令时同时考虑变量的显著性，可以在`gsreg`的选项中加入对P值的要求。但是，`gsreg`本身并没有直接提供这样的功能。你可能需要自定义你的回归集合以排除不满足特定显著性水平（如p<0.05）的模型。

另外一种方法是在找到最优模型后，手动检查该模型中的变量显著性。你可以运行`test`命令来检验某个或某些系数是否同时为零，这将提供关于解释变量效应强度的附加信息。

如果你想确保主解释变量在所有模型中都是显著的，你可以在每次回归中都包含这个变量，并且只考虑那些在这个变量显著时给出的模型结果。但是这种做法需要你自己编写循环或者使用Stata的宏来实现。

最后，对于更复杂的模型选择标准（比如同时考虑调整R方、AIC或BIC以及解释变量的显著性），你可能需要编写自己的程序或者寻找其他专门设计用于综合多准则模型选择的命令。

总的来说，在进行模型选择时，重要的是要理解并考虑到不同的统计度量之间的权衡，并且根据你的具体研究目的来决定哪些标准是最重要的。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用