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2023-11-01
下图中要计算weekday从w-1周周三至w周周二的隔夜收益率总和的平均值作为周度隔夜收益率。
遇到了几个问题,首先是运用stata给的函数貌似计算有误,使用week和dow函数发现weekday和week没有对上,还想请各位大佬指点迷津!
其次,如果不使用函数的话,应该如何计算这类周度收益率


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2023-11-3 08:37:25
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少,生成四个滞后期,然后再计算均值。
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2023-11-3 08:39:41
白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少,生成四个滞后期,然后再计算均值。
这个代码可以计算出每周内5天的滚动均值,如果一周只要取值一个数据的话,可以采用 bys week 的方式,生成本周内的均值,再配合duplicates drop的方式去除掉多于数据即可
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2023-11-7 13:33:06
白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少,生成四个滞后期,然后再计算均值。
但是2018年与2019年交界处,2019年开始只有周三四五、这样滞后的话不是就有误差了嘛
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2023-11-7 13:37:24
白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少,生成四个滞后期,然后再计算均值。
我的数据挺多的,有十多年。
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2023-11-7 19:45:17
白眉老夫子 发表于 2023-11-3 08:37
建议采用5个数据滚动计算均值即可。因为你的数据比较少,生成四个滞后期,然后再计算均值。
借鉴了你的思路,我将缺失的weekday的日期数据补上了(所有code均有周1至周5,缺失值为. ,这样滞后就没问题了,在随后计算中将缺失值. 予以剔除,平均计算时5减去缺失的个数)。再重新计算滞后的周平均收益率就行了
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