各位大侠，如何对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？ - 经管之家

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各位大侠，如何对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？

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收藏 2011-08-31

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例如对exp（Y(t)）的【0,30】区间上的积分如何模拟？其中Y(t)是带漂移的布朗运动
先谢谢了！！！

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mgymgy 查看完整内容

积分出来是个随机变量，不是确定的数。可生成若干BM轨道，然后做简单黎曼积分，用所有的积分值做经验分布图或概率密度图即得这一积分的统计特征。

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2011-8-31 14:29:01

积分出来是个随机变量，不是确定的数。可生成若干BM轨道，然后做简单黎曼积分，用所有的积分值做经验分布图或概率密度图即得这一积分的统计特征。

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2011-8-31 19:46:21

没人吗自己顶下

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2011-9-1 22:59:03

在学Monte Carlo，学成后回答你吧。哈哈

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2011-9-5 12:56:52

用MC模拟能做吗具体怎么做谁能告诉我谢谢了

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@http://-第七地

2014-3-19 23:00:40

在excel做啊

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