关于几何布朗运动的模拟问题，高手请进 - 经管之家

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关于几何布朗运动的模拟问题，高手请进

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收藏 2011-08-28

各位大侠，如何用R对一个几何布朗运动的积分模拟呢？？
谢谢！！
如对exp（Y(t)）的【0,30】区间积分如何模拟？其中Y(t)是带漂移的布朗运动

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2011-8-28 18:38:03

请问这边的Y(t)有显示表达式吗？有的话，可借鉴一下附件里的做法……

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scss_note_week12.pdf

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利用模拟求积分值在R中的实现

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2011-8-28 18:39:26

顺便赚点论坛币，当然LZ得会用逆变换法生成一般分布的随机数……

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2011-8-28 18:56:47

Y(t)=—mu*t+sigma*B(t)表示带漂移的布朗运动
楼上的好像理解错了还是谢谢！！

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2011-8-31 14:09:45

没人会吗？高手在哪里自己先顶下

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2011-9-3 20:09:10

围观下。。。。。。。

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